在财会行业工作的小伙伴都知道,注册会计师每年考试报名人数多,考试难度大,备考过程不能掉以轻心,今题网给大家整理了“已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%”,预祝大家考试顺利!
单项选择题 已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18% ,标准差是20% ,两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40% 。证券A、B报酬率的相关系数为0.6,则A、B两项资产投资组合报酬率的标准差为()。A.16%
B.13.6%
C.15.2%
D.1.44%
答案解析:投资组合报酬率的标准差=(60%×60%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%)1/2= 13.6%。
相关知识:三、价值评估基础
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