中级经济师教材知识点比较多，为了帮助大家掌握“2023年中级经济师金融模拟练习题：商业银行管理”，今题网中级经济师栏目为大家分享如下内容！
商业银行管理
【单选题】某商业银行资产的平均到期日为360天，负债的平均到期日为300天。从速度对称的原理看，该商业银行的资产运用( )。
A.过度
B.不足
C.合适
D.违法
『正确答案』A
『答案解析』本题考查速度对称原理。资产的平均到期日和负债的平均到期日相比，得到平均流动率，如大于1，表示资产运用过度。本题中平均流动率=360÷300=1.2>1，故选A项。
【多选题】下列金融活动中，属于商业银行资产管理范畴的有( )。
A.发行债券
B.交纳法定存款准备金
C.证券回购
D.债券投资
E.优化贷款期限结构
『正确答案』BDE
『答案解析』本题考查资产管理。法定存款准备金、债券投资、贷款期限结构管理属于资产管理的范畴。
【单选题】商业银行的现金资产不包括( )。
A.库存现金
B.存款准备金
C.存放同业款项
D.对外贷款
『正确答案』D
『答案解析』本题考查商业银行的现金资产。现金资产包括库存现金、存放中央银行款项(存款准备金)、存放同业及其他金融机构的款项。
【单选题】2005年中国银监会发布了《商业银行风险监管核心指标》，其中属于信用风险指标的是( )。
A.核心负债比例
B.流动性比例
C.不良资产率
D.利率风险敏感度
『正确答案』C
『答案解析』本题考查我国商业银行的信用风险指标。信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度指标。选项A核心负债比例和选项B流动性比例属于流动性风险指标。选项D利率风险敏感度属于市场
【例题·单选题】根据规定，国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的( )。
A.1%
B.2.5%
C.4%
D.8%
『正确答案』A
『答案解析』本题考查资本充足率计算及监管要求。根据《商业银行资本管理办法(试行)》，国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%。
【单选题】根据缺口分析法，若商业银行在未来一段时期内需要重新定价的资产大于负债，则在利率下降的情况下，该银行的利差收益会( )。
A.不变
B.扩大
C.减小
D.不确定
『正确答案』C
『答案解析』本题考查缺口分析。若某商业银行在未来一段时期内需要重新定价的资产大于负债，则为正缺口。在利率下降的情况下，正缺口会减少利差，对银行不利。在利率上升的环境下，保持正缺口对商业银行有利，利差会增大。
【单选题】在资产负债管理中，商业银行衡量利率变动影响全行经济价值的分析方法是( )。
A.久期分析
B.缺口分析
C.外汇敞口分析
D.情景模拟
『正确答案』A
『答案解析』本题考查久期分析的概念。久期分析是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法。
【例题·单选题】按照“巴塞尔协议”的规定，商业银行总资本与加权风险总资产的比率不得低于( )。
A.4%
B.8%
C.10%
D.50%
『正确答案』B
『答案解析』本题考查“巴塞尔协议”及其资本管理要求。按照“巴塞尔协议”的规定，商业银行总资本与加权风险总资产的比率不得低于8%。
【例题·单选题】巴塞尔协议Ⅲ要求商业银行设立最低杠杆率，该指标要求为( )。
A.1.5%
B.2.0%
C.2.5%
D.3.0%
『正确答案』D
『答案解析』本题考查巴塞尔协议Ⅲ要求。巴塞尔协议Ⅲ提出了3%的最低杠杆率以及100%的流动杠杆比率和净稳定资金来源比例要求。
【多选题】与“巴塞尔协议”相比，“巴塞尔协议Ⅱ”做出的改进有( )。
A.加强市场约束
B.增加逆周期缓冲资本
C.提出最低资本充足率要求
D.加上监管当局的监管检查
E.引入杠杆率监管标准
『正确答案』ACD
『答案解析』本题考查“巴塞尔协议Ⅱ”。与“巴塞尔协议”相比，“巴塞尔协议Ⅱ”在统一银行业的资本及其计量标准方面做出了改进，全面覆盖对信用风险、市场风险和操作风险的资本要求，并提出了有效资本监管的“三个支柱”，即最低资本充足率要求、监管当局的监督检查和市场约束。。 备考通关：2023年经济师考试课程已经火热开设，详情请点击：2023年经济师考试课程，量身打造，50天突破84分，助力通关。业内导师亲授记忆法，直击考点，考前密训资料、高含金量模拟题库，： 快速联系通道
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