2023年注册会计师考题解析：已知A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差是20%。两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为

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多项选择题 已知A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差是20%。两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%。证券A、B报酬率的相关系数为0.6，则关于A、B两项资产投资组合报酬率的标准差不正确的为（）。

A.16%

B.13.6%

C.15.2%

D.1.44%

正确答案：A、C、D

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答案解析:投资组合报酬率的标准差=（60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%）1/2=13.6%

相关知识：第三节 风险与报酬 

 

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